Eduardo Rossi
Professore di Econometria
Telefono: 0382/986207
Email: erossi@eco.unipv.it
Ricevimento studenti:
I semestre: Lunedì 14-16
Anno accademico 2011-2012
Anno accademico 2009-2010
Anno accademico 2008-2009
Econometria dei mercati finanziari (avanzato)
Introduzione ai processi stocastici
Stima di massima verosimiglianza ARMA
Stima di massima verosimiglianza
Proprietà asintotiche stimatori di massima verosimiglianza
Test basati sulla verosimiglianza
Modelli nello spazio degli stati (filtro di Kalman)
Endogeneità e variabili strumentali
Trend stocastici e deterministici
Introduzione alla cointegrazione
Modelli affini per la struttura a termine dei tassi d’interesse
Last update 28/11/2011
Time Series Econometrics (PhD)
Introduction
to stochastic processes
Deterministic
and stochastic trends
Last update 1/3/2011
Ore
di lezione: 44
Crediti: 6
Settore scientifico- disciplinare: SECS-P05
a.a.
2010-2011
Programma
Introduzione
Modelli econometrici,
modelli economici e modelli statistici
1) Richiami
a) Richiami di algebra lineare
b) Richiami di probabilità e statistica
2) La regressione multipla
a) L’interpretazione geometrica del metodo dei minimi quadrati ordinari
b) Derivazione degli stimatori
c) Il modello classico di regressione lineare
d) Proprietà degli stimatori ottenuti con i minimi quadrati ordinari sotto ipotesi canoniche
e) Indici descrittivi per la valutazione della regressione
3) Il
modello di regressione lineare con regressori
stocastici
a) Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati ordinari
b) Il modello lineare di regressione con disturbi omoschedastici e gaussiani
4) Interpretazione e uso della regressione multipla
a) Test per l’analisi della significatività della regressione
b) Test per restrizioni lineari (test F)
c) I minimi quadrati vincolati
d) Uso delle variabili di comodo per modellare cambiamenti di regime dei parametri, presenza di outlier, stabilità nelle relazioni
e) Test di stabilità strutturale
f) Previsioni
g) Test di selezione del modello e test diagnostici
5) Violazione delle ipotesi statistiche canoniche nel modello di regressione multipla
a) Test per la correlazione seriale nei termini di disturbo, test
b) Test di White per l’eteroschedasticità nei termini di disturbo
Lucidi
Richiami di probabilità e statistica
Richiami di inferenza statistica
Modello di regressione lineare classico
Modello di regressione lineare multipla con regressori stocastici
Modello di regressione lineare gaussiano
Esercizi_1 Soluzioni 1
Esercizi_2 Soluzioni 2
Esercizi 3 Soluzioni
3
Esercizi 4 Soluzioni
4
Esercizi 5 Soluzioni
5
Esercizi 2009
Aggiornato 1/3/2011