Università degli studi
di Pavia
Facoltà di Economia
Il Dipartimento di economia
politica e metodi quantitativi, in
occasione del ritiro dall’insegnamento universitario di Carlo Giannini, e in suo onore, organizza una:
Giornata di studi econometrici
Pavia, 11 giugno 2004
Sala del Consiglio di Facoltà
Facoltà di Economia
Via San Felice, 7
Programma:
Ore
9,45
Saluto del Preside di Facoltà.
Ore
10
Riccardo Lucchetti (Università di Ancona)
Identificazione di strutture di covarianza
Discussione
Ore
11
Giovanni Urga (Cass Business School, London)
Cointegration versus spurious regression in
heterogeneous panels
Discussione - Alessandro Sembenelli,
Università di Torino
Ore
12
Paolo Paruolo (Università dell’Insubria)
Common cycles in
I(1) and I(2) systems
(two different papers)
Discussione - Carlo Favero, Università
Bocconi
Ore
13
Buffet
Ore
14,30
Eduardo Rossi (Università di Pavia)
Maximum
likelihood estimation of stochastic differential equations using
efficient importance
sampling
Discussione
Ore
15,30
Massimiliano Serati (Università Carlo Cattaneo - LIUC)
Time varying parameters BVAR models for inflation
forecasting
Discussione
Ore
16,30
Rocco Mosconi (Politecnico di Milano)
Optimal control in cointegrated linear systems
Discussione - Stefano Siviero, Banca d'Italia
Chi desidera partecipare è pregato di
segnalarne l’intenzione via email: rosalba@eco.unipv.it
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